, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Polska
-
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 40 (2009) - Artykuły
Testowanie symetryczności rozkładu warunkowego
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 41 (2010) - Artykuły
Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 41 (2010) - Artykuły
Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 41 (2010) - Artykuły
Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwoju zasobów ludzkich
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 40 (2009) - Artykuły
Wycena potęgowej asymetrycznej opcji kupna
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 40 (2009) - Artykuły
Własności prognostyczne modeli klasy RCA
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Prognozy kombinowane z wykorzystaniem wag Akaike’a
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy Środkowo-Wschodniej
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwenstycji na rynku kapitałowym
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Jądrowe estymatory wariancji warunkowej
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny
Abstrakt PDF -
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE - Artykuły
Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl
Abstrakt PDF