Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.004Słowa kluczowe
wymiar fraktalny, zmienność szeregu czasowego, ryzyko inwestowania, analiza R/S, metoda segmentowo-wariacyjnaAbstrakt
W artykule scharakteryzowano wymiar fraktalny jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. Przedstawiono dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego – analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariacyjną, które następnie zastosowano do indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Bibliografia
Dubuc B., Quiniou J. F., Roques-Carmes C., Tricot C., Zucker S. W. (1989), Evaluating the fractal dimension of profi les, „Physical Review A”, 39, 3.
Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Orzeszko W. (2005), Identyfi kacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, seria: „Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych”, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Peitgen H.-O., Jürgens H., Saupe D. (1997), Granice chaosu. Fraktale, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Peters E. E. (1994), Fractal Market Analysis, John Wiley & Sons, Inc, New York.
Peters E. E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
Purczyński J. (1999), Przybliżona metoda wyznaczania wartości wykładnika Hursta, referat wygłoszony na konferencji „Mikroekonometria w teorii i praktyce”, Szczecin.
Purczyński J. (2000), Chaos a analiza R/S, [w:] Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Szczecin.
Tempczyk M. (1995), Świat harmonii i chaosu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zawadzki H. (1996), Chaotyczne systemy dynamiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Zwolankowska M. (1999a), Szacowanie lokalnego wymiaru fraktalnego szeregów czasowych, „Zeszyty Naukowe”, nr 233: „Metody ilościowe w ekonomii: Rynek kapitałowy. Rynek nieruchomości”, Szczecin.
Zwolankowska M. (1999b), Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko ’99, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Zwolankowska M. (2000), Metoda segmentowo-wariacyjna. Nowa propozycja liczenia wymiaru fraktalnego, „Przegląd Statystyczny”, R. 47, z. 1–2.
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Statystyki
Liczba wyświetleń i pobrań: 243
Liczba cytowań: 0
