Własności prognostyczne modeli klasy RCA
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.007Słowa kluczowe
RCA, Sign RCA, RCA-MA, Sign RCA-MA, RCA-GARCH, Sign RCA-GARCH, prognozowanie, błędy prognozAbstrakt
W niniejszym opracowaniu zaproponowano użycie modeli klasy RCA (RCA, RCA-GARCH, RCA-MA, Sign RCA, Sign RCA-MA i Sign RCA-GARCH) do otrzymania prognoz warunkowej średniej dla stóp zwrotu. Dla porównania wyznaczono prognozy na podstawie modelu klasy ARMA-GARCH, obliczono błędy prognoz ex post oraz miary kierunku zgodności. Modele klasy RCA mogą być przydatne do wyznaczenia warunkowej średniej, wówczas gdy nie jesteśmy w stanie zbudować modelu ARMA- -GARCH.
Bibliografia
Aue A. (2004), Strong Approximation for RCA(1) Time Series with Applications, „Statistics & Probability Letters”, 68, 369–382.
Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
Górka J. (2007a), Modele autoregresyjne z losowymi parametrami, [w:] Osińska M. (red.), Procesy STUR. Modelowanie i zastosowanie do fi nansowych szeregów czasowych, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
Górka J. (2007b), Opis kurtozy rozkładów za pomocą wybranych modeli z funkcją znaku, [w:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Nicholls D. F., Quinn B. G. (1982), Random Coeffi cient Autoregressive Models: An Introduction, Springer, New York.
Thavaneswaran A., Appadoo S. S., Bector C. R. (2006), Recent Developments in Volatility Modeling and Applications, „Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences”, 1–23.
Thavaneswaran A., Appadoo S. S. (2006), Properties of a New Family of Volatility Sing Models, „Computers and Mathematics with Applications”, 52, 809–818.
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Statystyki
Liczba wyświetleń i pobrań: 327
Liczba cytowań: 0
