Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.035Słowa kluczowe
nieliniowość, współczynnik informacji wzajemnej, mutual informationAbstrakt
W artykule scharakteryzowano konstrukcję, estymację oraz możliwości zastosowania współczynnika informacji wzajemnej. Przedstawiono wyniki symulacji, prowadzących do weryfikacji jego przydatności w procesie identyfikacji zależności nieliniowych w szeregach czasowych. Ponadto zaprezentowano wyniki zastosowania tego współczynnika do analizy indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Bibliografia
Barnett W. A., Gallant A. R., Hinich M. J., Jungeilges J. A., Kaplan D., Jensen M. J. (1998), A single-blind controlled competition among tests for nonlinearity and chaos, „Journal of Econometrics”, 82.1, 157–192.
Bruzda J. (2004), Miary zależności nieliniowej w identyfikacji nieliniowych procesów ekonomicznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, 34, 183–203.
Dionisio A., Menezes R., Mendes D.A. (2003), Mutual Information: a dependence measure for nonlinear time series, working paper.
Fraser A.M., Swinney H.L. (1986), Independent coordinates for strange attractors from mutual information, „Physical Review A”, nr 33.2, 1134–1140.
Granger C. W. J., Terasvirta T. (1993), Modelling nonlinear economic relationship, Oxford University Press.
Granger C. W. J., Lin J-L. (1994), Using the mutual information coefficient to identify lags in nonlinear models, „Journal of Time Series Analysis”, 15, 371–384.
Maasoumi E., Racine J. (2002), Entropy and predictability of stock market returns, „Journal of Econometrics”, 107, 291–312.
Orzeszko W., Detection of nonlinear autodependencies using Hiemstra-Jones test, w druku.
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Statystyki
Liczba wyświetleń i pobrań: 375
Liczba cytowań: 0