Vol. 39 (2009): Zeszyt specjalny - DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

View Vol. 39 (2009): Zeszyt specjalny - DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
Table of contents
Vol. 39 (2009): Zeszyt specjalny - DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
Sunday, Nov 15, 2009
This issue table of contents
Artykuły
Scientific achievements of Professor Zygmunt Zieliński
Mariola Piłatowska
11-21
PDF (Język Polski)
Teaching aspect of the interpretation of indexes in companies activity analysis
Stanisława Bartosiewicz
21-27
PDF (Język Polski)
The term structure of the Polish interbank rates. A note on the symmetry of their reversion to the mean
Paweł Miłobędzki
27-40
PDF (Język Polski)
Long and short run causality analysis in the money demand model for Poland
Magdalena Osińska
41-50
PDF (Język Polski)
Combining forecasts using the Akaike weights
Mariola Piłatowska
51-62
PDF (Język Polski)
Modelling of dynamic spatial processes
Elżbieta Szulc
63-70
PDF (Język Polski)
European equity markets integration and optimal investment horizons – evidence from wavelet analysis
Joanna Bruzda
71-82
PDF (Język Polski)
Automatic procedure of congruent dynamic model specification in Gretl
Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Tadeusz Kufel
83-92
PDF (Język Polski)
Modeling the number of transactions using cash and payment cards on the Polish market
Piotr Fiszeder, Michał Polasik
93-104
PDF (Język Polski)
Bayesian analysis of the Box-Cox transformation in FCSV models
Anna Pajor
105-114
PDF (Język Polski)
TFP determinants in Polish manufacturing. Dynamic panel analysis
Barbara Dańska-Borsiak
115-124
PDF (Język Polski)
Econometric tools for collusion detection
Sylwester Bejger
125-136
PDF (Język Polski)
Comparative analysis of the economic development of the Kujawsko- Pomorskie province in the years 2003 i 2007 with the use of the tools of spatial statistics
Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak
137-146
PDF (Język Polski)
Stock and Watson model for forecasting Polish inflation
Jacek Kwiatkowski
147-156
PDF (Język Polski)
The Mutual Information Coefficient As a Measure Of Nonlinear Serial Dependences
Witold Orzeszko
157-166
PDF (Język Polski)
The General Application Of Two-Side-Power Distribution For Foresight Research Outputs Analysis
Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak
167-177
PDF (Język Polski)
Estimation of disproportion in patent activity od OECD countries using spatio-temporal methods
Marek Szajt
179-186
PDF (Język Polski)
Exchange rates' modeling for scandinavian, central and eastern european countries
Dorota Górecka, Dominik Śliwicki
187-195
PDF (Język Polski)
Application of the Markov switching GARCH model to the WIG 20 option pricing
Marcin Bartkowiak
197-205
PDF (Język Polski)
SYNCHRONIZATION OF BUSINESS CYCLES FOR DISTRICTS WITH NATIONWIDE CYCLES
Milda Maria Burzała
207-216
PDF (Język Polski)
The research of interdependence on capital and currency markets using multivariate GARCH models
Tomasz Chruściński
217-225
PDF (Język Polski)
Casuality analysis between polish, U.S. and Eurocurrency short-term interest rates
Ewa Czapla
227-236
PDF (Język Polski)
EVALUATION OF THE CAPITAL MARKET RISK WITH THE APPLICATION OF MODIFIED POT METHOD WITH VOLATILITY MODELS
Marcin Fałdziński
237-246
PDF (Język Polski)
ESTIMATING AND FORECASTING GDP IN POLAND WITH DYNAMIC FACTOR MODEL
Jarosław Krajewski
247-255
PDF (Język Polski)
THE INFLUENCE OF CALCULATING THE POTENTIAL GROSS DOMESTIC PRODUCT ON THE VERIFICATION OF THE TAYLOR RULE
Anna Michałek
257-268
PDF (Język Polski)
DYNAMICS OF MULTIVARIATE RETURN SERIES OF U.S. AUTOMOTIVE STOCK COMPANIES IN CONDITIONS OF CRISIS
Blanka Minc
269-276
PDF (Język Polski)
FORECASTING FINANCIAL PROCESSES BY USING DIFFUSION MODELS
Piotr Płuciennik
277-286
PDF (Język Polski)
Kernel estimators of conditional variance
Dominik Śliwicki
287-295
PDF (Język Polski)
Bayesian prediction in the VEC models
Justyna Wróblewska
297-306
PDF (Język Polski)
The assocation measures in the market basket analysis - the empirical study
Michał Kukliński, Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz
307-316
PDF (Język Polski)