Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Pokaż Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
Spis treści
Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE
Sunday, Nov 15, 2009
Spis treści tego numeru
Artykuły
Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zielińskiego (1929–2009)
Mariola Piłatowska
11-21
PDF
Dydaktyczny aspekt interpretacji wyników wskaźnikowej analizy działalności jednostek gospodarczych
Stanisława Bartosiewicz
21-27
PDF
Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej
Paweł Miłobędzki
27-40
PDF
Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz
Magdalena Osińska
41-50
PDF
Prognozy kombinowane z wykorzystaniem wag Akaike’a
Mariola Piłatowska
51-62
PDF
Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych
Elżbieta Szulc
63-70
PDF
Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej
Joanna Bruzda
71-82
PDF
Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl
Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Tadeusz Kufel
83-92
PDF
Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim
Piotr Fiszeder, Michał Polasik
93-104
PDF
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV
Anna Pajor
105-114
PDF
Determinanty TFP według działów przemysłu w Polsce. Dynamiczna analiza panelowa
Barbara Dańska-Borsiak
115-124
PDF
Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży
Sylwester Bejger
125-136
PDF
Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej
Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak
137-146
PDF
Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona
Jacek Kwiatkowski
147-156
PDF
Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych
Witold Orzeszko
157-166
PDF
Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight
Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak
167-177
PDF
Szacowanie dysproporcji w aktywności patentowej państwo OECD z wykorzystaniem metod przestrzenno-czasowych
Marek Szajt
179-186
PDF
Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy Środkowo-Wschodniej
Dorota Górecka, Dominik Śliwicki
187-195
PDF
Wycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów
Marcin Bartkowiak
197-205
PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi
Milda Maria Burzała
207-216
PDF
Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH
Tomasz Chruściński
217-225
PDF
Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i Strefie Euro
Ewa Czapla
227-236
PDF
Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwenstycji na rynku kapitałowym
Marcin Fałdziński
237-246
PDF
Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce
Jarosław Krajewski
247-255
PDF
Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora
Anna Michałek
257-268
PDF
Dynamika wielowymiarowych szeregów czasowych notowań spółek amerykańskiego rynku motoryzacyjnego w warunkach kryzysu
Blanka Minc
269-276
PDF
Prognozowanie procesów finansowych za pomocą modeli dyfuzji
Piotr Płuciennik
277-286
PDF
Jądrowe estymatory wariancji warunkowej
Dominik Śliwicki
287-295
PDF
Prognozowanie w ramach bayesowskich modeli VEC
Justyna Wróblewska
297-306
PDF
Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny
Michał Kukliński, Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz
307-316
PDF