Przejdź do sekcji głównej Przejdź do głównego menu Przejdź do stopki
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język
    • English
    • Język Polski
  • Menu
  • Strona domowa
  • Aktualny numer
  • Archiwum
  • O czasopiśmie
    • O czasopiśmie
    • Przesyłanie tekstów
    • Zespół redakcyjny
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język:
  • English
  • Język Polski

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu
  • Strona domowa
  • /
  • Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu
  1. Strona domowa /
  2. Archiwum /
  3. Tom 41 (2010) /
  4. Artykuły

Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu

Autor

  • Mariola Piłatowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Ekonometrii i Statystyki http://orcid.org/0000-0002-9284-7190

DOI:

https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.003

Słowa kluczowe

wybór modelu, meta-wybór, kryteria informacyjne, skumulowany błąd prognoz

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja i wykorzystanie skumulowanego błędu prognoz na jeden okres naprzód (APE) nie tylko jako metody (strategii) wyboru modelu, ale również jako narzędzia do wyboru samej strategii (meta-wybór). Na przykładach empirycznych metoda APE jest porównywana z metodami wykorzystującymi kryteria informacyjne (AIC i BIC). Otrzymane wyniki wskazują na dużą praktyczną przydatność metody APE.

Bibliografia

Aitchison J., Dunsmore I. R. (1975), Statistical Prediction Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.

Akaike H. (1973), Information Theory and an Extension of the Maximum Likelihood Principle, [w:] Petrov B. N., Csaki F., Second International Symposium on Information Theory, Akademia Kiado, Budapest.

Burnham K. P., Anderson D. R. (2002), Model Selection and Multimodel Inference, Springer.

Christiano L. J., Eichenbaum M. (1990), Unit Roots in Real GNP: Do We Know and Do We Care?, „Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy”, nr 32, 7–61.

Clarke B. (2001), Combining Model Selection Procedures for Online Prediction, „Sahkhya: The Indian Journal of Statistics”, 63, seria A, 229–249.

Dawid A. P. (1984), Statistical Theory: the Prequential Approach, „Journal of Royal Statistical Society Series B”, 147, 278–292.

De Luna X., Skouras K. (2003), Choosing a Model Selection Strategy, „Scandinavian Journal of Statistics”, 30, 113–128.

Diebold F. X., Senhadji A. (1996), Deterministic vs. Stochastic Trend in U.S. GNP. Yet again, NBER Working Papers, nr 5481.

Haubrich J. G., Lo A. W. (2001), The source and nature of long-term memory in aggregate output, Federal Reserve Bank of Cleveland, „Economic Review”, QII, 15–30.

Maddison A. (2001), The World Economy – a millennial perspective, OECD Development Centre, Paris.

Murray C., Nelson C. (1998), The Uncertain Trend in U.S. GNP, Discussion Papers in Economics at the University of Washington, nr 0074.

Nelson C. R., Plosser C. I. (1982), Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications, „Journal of Monetary Economics”, 10(2), 139–162. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-3932(82)90012-5.

Perron P., Phillips P. C. B. (1987), Does GNP Have a Unit Root?, „Economics Letters”, 23, 129–145.

Piłatowska M. (2009), Prognozy kombinowane z wykorzystaniem wag Akaike’a, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia”, 39, 51–62.

Piłatowska M. (2010), Kryteria informacyjne w wyborze modelu ekonometrycznego, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 25–37.

Quah D. (1987), What do we Learn from Unit Roots in Macroeconomic Series?, NBER Working Papers, nr 2450.

Rissanen J. (2003), Complexity of Simple Nonlogarithmic Loss Function, „IEEE Transactions on Information Theory”, 49, 476–484.

Rudebusch G. D. (1993), The Uncertain Unit Root in Real GNP, „American Economic Review”, 83(1), 264–272.

Shao J. (1997), An Asymptotic Theory for Linear Model Selection, „Statistica Sinica”, 7, 221–264.

Skouras K., Dawid A. P. (1998), On Effi cient Point Prediction Systems, „Journal of Royal Statistical Society” B, 60, 765–780.

Sugiura N. (1978), Further Analysis of the Data by Akaike’s Information Criterion and the Finite Corrections, „Communications in Statistics, Theory and Methods”, A7, 13–26.

Stock J., Watson M. (1986), Does GNP Have a Unit Root?, „Economics Letters”, 22(2/3), 147–151. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0165-1765(86)90222-3.

Wagenmaker E.-J., Grünwald P., Steyvers M. (2006), Accumulative Prediction Error and the Selection of Time Series Models, „Journal of Mathematical Psychology”, 50, 149–166.

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Pobrania

  • PDF

Opublikowane

2010-07-22

Jak cytować

1.
PIŁATOWSKA, Mariola. Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 22 lipiec 2010, T. 41, s. 43–56. [udostępniono 26.3.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2010.003.
  • PN-ISO 690 (Polski)
  • ACM
  • ACS
  • APA
  • ABNT
  • Chicago
  • Harvard
  • IEEE
  • MLA
  • Turabian
  • Vancouver
Pobierz cytowania
  • Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  • BibTeX

Numer

Tom 41 (2010)

Dział

Artykuły

Licencja

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.

Umowa wydawnicza z autorem artykułu

Statystyki

Liczba wyświetleń i pobrań: 356
Liczba cytowań: 0

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Przeglądaj

  • Indeks autorów
  • Lista archiwalnych numerów

Użytkownik

Użytkownik

Aktualny numer

  • Logo Atom
  • Logo RSS2
  • Logo RSS1

Informacje

  • dla autorów
  • dla bibliotekarzy

Newsletter

Zapisz się Wypisz się

Język / Language

  • English
  • Język Polski

Tagi

Szukaj przy pomocy tagu:

wybór modelu, meta-wybór, kryteria informacyjne, skumulowany błąd prognoz
W górę

Akademicka Platforma Czasopism

Najlepsze czasopisma naukowe i akademickie w jednym miejscu

apcz.umk.pl

Partnerzy platformy czasopism

  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
  • Fundacja Copernicus na rzecz Rozwoju Badań Naukowych
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  • Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Towarzystwo Miłośników Torunia
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie / Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie

© 2021- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Deklaracja dostępności Sklep wydawnictwa