Wycena potęgowej asymetrycznej opcji kupna
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.006Słowa kluczowe
opcja kupna, asymetryczne opcje potęgowe, funkcja wypłaty opcjiAbstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potęgowymi asymetrycznymi opcjami kupna: model wyceny, wpływ wybranych czynników: parametru potęgi, terminu wygaśnięcia, bieżącej ceny instrumentu bazowego, ceny wykonania oraz zmienności na cenę rozpatrywanych opcji. Ilustrację empiryczną przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji kupna wystawionych na EUR/PLN.
Bibliografia
Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Hull J. C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. (2004), Opcje egzotyczne – wprowadzenie, „Rynek Terminowy”, nr 23, 6–10.
Zahng P. G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientifi c, Singapore.
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Statystyki
Liczba wyświetleń i pobrań: 370
Liczba cytowań: 0
