Artykuły

• Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zielińskiego (1929–2009)

  Mariola Piłatowska

  11-21

  PDF
• Dydaktyczny aspekt interpretacji wyników wskaźnikowej analizy działalności jednostek gospodarczych

  Stanisława Bartosiewicz

  21-27

  PDF
• Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej

  Paweł Miłobędzki

  27-40

  PDF
• Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz

  Magdalena Osińska

  41-50

  PDF
• Prognozy kombinowane z wykorzystaniem wag Akaike’a

  Mariola Piłatowska

  51-62

  PDF
• Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych

  Elżbieta Szulc

  63-70

  PDF
• Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej

  Joanna Bruzda

  71-82

  PDF
• Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl

  Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Tadeusz Kufel

  83-92

  PDF
• Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim

  Piotr Fiszeder, Michał Polasik

  93-104

  PDF
• Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV

  Anna Pajor

  105-114

  PDF
• Determinanty TFP według działów przemysłu w Polsce. Dynamiczna analiza panelowa

  Barbara Dańska-Borsiak

  115-124

  PDF
• Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży

  Sylwester Bejger

  125-136

  PDF
• Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej

  Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

  137-146

  PDF
• Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona

  Jacek Kwiatkowski

  147-156

  PDF
• Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych

  Witold Orzeszko

  157-166

  PDF
• Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight

  Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak

  167-177

  PDF
• Szacowanie dysproporcji w aktywności patentowej państwo OECD z wykorzystaniem metod przestrzenno-czasowych

  Marek Szajt

  179-186

  PDF
• Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy Środkowo-Wschodniej

  Dorota Górecka, Dominik Śliwicki

  187-195

  PDF
• Wycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów

  Marcin Bartkowiak

  197-205

  PDF
• Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi

  Milda Maria Burzała

  207-216

  PDF
• Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH

  Tomasz Chruściński

  217-225

  PDF
• Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i Strefie Euro

  Ewa Czapla

  227-236

  PDF
• Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwenstycji na rynku kapitałowym

  Marcin Fałdziński

  237-246

  PDF
• Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce

  Jarosław Krajewski

  247-255

  PDF
• Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora

  Anna Michałek

  257-268

  PDF
• Dynamika wielowymiarowych szeregów czasowych notowań spółek amerykańskiego rynku motoryzacyjnego w warunkach kryzysu

  Blanka Minc

  269-276

  PDF
• Prognozowanie procesów finansowych za pomocą modeli dyfuzji

  Piotr Płuciennik

  277-286

  PDF
• Jądrowe estymatory wariancji warunkowej

  Dominik Śliwicki

  287-295

  PDF
• Prognozowanie w ramach bayesowskich modeli VEC

  Justyna Wróblewska

  297-306

  PDF
• Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny

  Michał Kukliński, Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz

  307-316

  PDF