Przejdź do sekcji głównej Przejdź do głównego menu Przejdź do stopki
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język
    • English
    • Język Polski
  • Menu
  • Strona domowa
  • Aktualny numer
  • Archiwum
  • O czasopiśmie
    • O czasopiśmie
    • Przesyłanie tekstów
    • Zespół redakcyjny
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język:
  • English
  • Język Polski

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i Strefie Euro
  • Strona domowa
  • /
  • Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i Strefie Euro
  1. Strona domowa /
  2. Archiwum /
  3. Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE /
  4. Artykuły

Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i Strefie Euro

Autor

  • Ewa Czapla Politechnika Koszalińska, Zakład Ekonometrii

DOI:

https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.042

Słowa kluczowe

stopy procentowe, przyczynowość, Polska, USA, strefa euro

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zbadania przyczynowości w sensie Grangera dla jedno-, trzy- i sześciomiesięcznych stóp procentowych Polski, USA i strefy euro. Wykorzystano metodę Toda-Yamamoto, pozwalającą badać przyczynowość dla szeregów skointegrowanych. W badaniach integracji i kointegracji zmiennych zastosowano rozszerzony test Dickey’a-Fullera i test Phillipsa-Perrona oraz metodę Johansena. Uzyskane wyniki sugerują, że polski rynek stóp procentowych wykazuje długookresowy związek z rynkiem strefy euro; nie stwierdzono natomiast zależności przyczynowej od rynku USA.

Bibliografia

Bremnes H., Gjerde O., Saettem F. (1997), A multivariate cointegration analysis of interest rates in the Eurocurrency market, „Journal of International Money and Finance”, 16 (5), 767–778.

Bremnes H., Gjerde O., Saettem F. (2001), Linkages among interest rates in the United States, Germany and Norway, „Scandinavian Journal of Economics”, 103 (1), 127–145.

Charemza W. W., Deadman D. F. (1997) , Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.

Dolado J. J., Lutkepohl H. (1996), Making Wald Tests Work for Cointegrated VAR Systems, „Econometric Review”, 15, 369–386.

Frimpong J. M., Oteng-Abayie E. F. (2008), Bivariate Causality Analysis between FDI Inflows and Economic Growth in Ghana, „International Research Journal of Finance and Economics”, 15, 95–104.

Giles J. A., Mirza S. (1999), Some Pretesting Issues on Testing for Granger non-Causality, Econometrics, Working Paper EWP9914, Department of Economics, University of Victoria.

Granger C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Crossspectral Methods, „Econometrica”, 37, 424–438.

Granger C. W. J. (1981), Some Properties of Time Series Data and their Use in Econometric Model Specification, „Journal of Econometrics”, 16, 121–130.

Krugman P. R., Obstfeld M. (2007), Ekonomia międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mills T. C., Mills A. G. (1991), The International Transmission of Bond Markets Movements, „Bulletin of Economic Research”, 43 (3), 273–281.

Toda H. Y., Phillips P. C. (1993), Vector Autoregressions and Causality, „Econometrica”, 61, 1367–1393.

Toda H. Y., Yamamoto T. (1995), Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes, „Journal of Econometrics”, 66, 225–250.

Yang J., Shim J., Khan M. (2007), Casual linkages between US and Eurodollar interest rates: further evidence, „Applied Economics”, 135–144.

Zapata H. O., Rambaldi A. N. (1997), Monte Carlo Evidence on Cointegration and Causation, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, 59(2), 285–298.

Zarra Nezhad M., Zarea R. (2007), Investigating the Causality Granger Relationship between the Rates of Interest and Inflation in Iran, „Journal of Social Science”, 3(4), 237–244.

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Pobrania

  • PDF

Opublikowane

2009-07-15

Jak cytować

1.
CZAPLA, Ewa. Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i Strefie Euro. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 15 lipiec 2009, T. 39, s. 227–236. [udostępniono 6.7.2025]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2009.042.
  • PN-ISO 690 (Polski)
  • ACM
  • ACS
  • APA
  • ABNT
  • Chicago
  • Harvard
  • IEEE
  • MLA
  • Turabian
  • Vancouver
Pobierz cytowania
  • Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  • BibTeX

Numer

Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Dział

Artykuły

Licencja

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.

Umowa wydawnicza z autorem artykułu

Statystyki

Liczba wyświetleń i pobrań: 764
Liczba cytowań: 0

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Przeglądaj

  • Indeks autorów
  • Lista archiwalnych numerów

Użytkownik

Użytkownik

Aktualny numer

  • Logo Atom
  • Logo RSS2
  • Logo RSS1

Informacje

  • dla autorów
  • dla bibliotekarzy

Newsletter

Zapisz się Wypisz się

Język / Language

  • English
  • Język Polski

Tagi

Szukaj przy pomocy tagu:

stopy procentowe, przyczynowość, Polska, USA, strefa euro
W górę

Akademicka Platforma Czasopism

Najlepsze czasopisma naukowe i akademickie w jednym miejscu

apcz.umk.pl

Partnerzy platformy czasopism

  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
  • Fundacja Copernicus na rzecz Rozwoju Badań Naukowych
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  • Instytut Tomistyczny
  • Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Towarzystwo Miłośników Torunia
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie / Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie

© 2021- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Deklaracja dostępności Sklep wydawnictwa