Przejdź do sekcji głównej Przejdź do głównego menu Przejdź do stopki
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język
    • English
    • Język Polski
  • Menu
  • Strona domowa
  • Aktualny numer
  • Archiwum
  • O czasopiśmie
    • O czasopiśmie
    • Przesyłanie tekstów
    • Zespół redakcyjny
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język:
  • English
  • Język Polski

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH
  • Strona domowa
  • /
  • Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH
  1. Strona domowa /
  2. Archiwum /
  3. Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE /
  4. Artykuły

Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH

Autor

  • Tomasz Chruściński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Ekonometrii i Statystyki

DOI:

https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.041

Słowa kluczowe

wielowymiarowy model GARCH, analiza współzależności, giełdy papierów wartościowych, waluty

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zbadania wzajemnych relacji pomiędzy wybranymi indeksami giełdowymi, relacji pomiędzy kursami walut, a następnie określono kierunek przepływu informacji pomiędzy rynkami kapitałowym i walutowym. Do oszacowania współzależności instrumentów inwestycyjnych posłużył wielowymiarowy model klasy GARCH. Praca jest kontynuacją poprzednich badań autora związanych z taksonometryczną klasyfikacją giełd na świecie.

Bibliografia

Bollerslev T., Engle, R., Wooldridge, J. (1988), A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariance, „Journal of Political Economy”, University of Chicago Press, 96(1).

Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, „Journal of Econometrics”, 31, 307–327.

Chruściński T. (2008), Analiza wielowymiarowa giełd papierów wartościowych na świecie, „Wiadomości statystyczne”, nr 9, 50–61.

Chruściński T. (2009), Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie, „Equilibrium”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 1(2), 61–68.

Engle R. (1982), Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, „Econometrica”, 50, 987–1008.

Fiszeder P., (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.

Piontek K. (2006), Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH, „Taksonomia”, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, nr 13.

Yang W. (2001), M-GARCH Hedge Ratios and Hedging Effectiveness in Australian Futures Markets, Edith Cowan University.

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Pobrania

  • PDF

Opublikowane

2009-07-15

Jak cytować

1.
CHRUŚCIŃSKI, Tomasz. Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 15 lipiec 2009, T. 39, s. 217–225. [udostępniono 8.7.2025]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2009.041.
  • PN-ISO 690 (Polski)
  • ACM
  • ACS
  • APA
  • ABNT
  • Chicago
  • Harvard
  • IEEE
  • MLA
  • Turabian
  • Vancouver
Pobierz cytowania
  • Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  • BibTeX

Numer

Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Dział

Artykuły

Licencja

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.

Umowa wydawnicza z autorem artykułu

Statystyki

Liczba wyświetleń i pobrań: 507
Liczba cytowań: 0

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Przeglądaj

  • Indeks autorów
  • Lista archiwalnych numerów

Użytkownik

Użytkownik

Aktualny numer

  • Logo Atom
  • Logo RSS2
  • Logo RSS1

Informacje

  • dla autorów
  • dla bibliotekarzy

Newsletter

Zapisz się Wypisz się

Język / Language

  • English
  • Język Polski

Tagi

Szukaj przy pomocy tagu:

wielowymiarowy model GARCH, analiza współzależności, giełdy papierów wartościowych, waluty
W górę

Akademicka Platforma Czasopism

Najlepsze czasopisma naukowe i akademickie w jednym miejscu

apcz.umk.pl

Partnerzy platformy czasopism

  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
  • Fundacja Copernicus na rzecz Rozwoju Badań Naukowych
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  • Instytut Tomistyczny
  • Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Towarzystwo Miłośników Torunia
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie / Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie

© 2021- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Deklaracja dostępności Sklep wydawnictwa