Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.044Słowa kluczowe
dynamiczny model czynnikowy, metoda głównych składowych, PKBAbstrakt
Referat traktuje o podstawach konstrukcji dynamicznych modeli czynnikowych i ich zastosowaniu empirycznym. DFM stosuje się do prognozowania, konstruowania głównych wskaźników koniunktury, analiz polityki monetarnej i badania międzynarodowych cykli koniunkturalnych. W referacie oszacowano DFM PKB w Polsce w latach 1997–2008, a także oceniono trafność uzyskanych na jego podstawie prognoz w porównaniu do modelu AR i modelu symptomatycznego. Zbiór danych wykorzystanych do badania zawiera 41 zmiennych makroekonomicznych. Najlepszym ze statystycznego punktu widzenia okazał się model z 3 czynnikami.
Bibliografia
Bai J., Ng S. (2002), Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models, “Econometrica”, 70, 191–221.
Geweke J. (1977), The Dynamic Factor Analysis of Economic Time Series, [w:] Aigne D. J., Goldberger A. S. (red.), Latent Variables in Socio – Economic Models, Amsterdam, North Holland.
Greene W. H. (2003), Econometric Analysis, Pearson Education, New Jersey.
Kotłowski J. (2008), Forecasting Inflation with Dynamic Factor Model – the Case of Poland, Working Papers, 2-08, SGH, Warszawa.
Marcellino M., Stock J. H., Watson M. W. (2001), Macroeconomic Forecasting in the Euro Area: Country Specific versus Area – Wide Information, Working Paper, 201, Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research.
Sargent T., Sims C. (1977), Business Cycle Modelling without Pretending to have too much a-priori Economic Theory, [w:] Sims C. (red.), New Methods in Business Cycle Research, Minneapolis, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Sims C. A. (1980), Macroeconomics and Reality, “Econometrica”, 48, 1–48.
Stock J., Watson M. W. (1998), Diffusion Indexes, Working Paper, 6702, National Bureau of Economic Research.
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Statystyki
Liczba wyświetleń i pobrań: 384
Liczba cytowań: 0