Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.028Słowa kluczowe
koncepcja modelowania zgodnego, model pełny, GUM, procedury automatycznej selekcji, PcGets, RETINA, GRETLAbstrakt
W artykule podjęto próbę budowy automatycznej procedury specyfikacji pełnego zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w implementacji dla oprogramowania GRETL. Wykorzystując koncepcje modelowania zgodnego autorstwa prof. Z. Zielińskiego zbudowano algorytm postępowania w badaniu parametrów elementów wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów.
Bibliografia
Cottrell A., Lucchetti R. (2009), Gnu Regression, Econometrics and Time-series, http://gretl.sourceforge.net.
Doornik J. A., Hendry D. F. (2007), Empirical Econometric Modelling - PcGive 12, Timberlake Consultants Press, London.
Granger C. W. J., Hendry D. F. (2005), A dialogue concerning a new instrument for econometric modeling, „Econometric Theory”, 21, 278–297.
Granger C. W. J., Morris M. J. (1976), Time Series Modelling and Interpretation, „Journal of the Royal Statistical Society”, Series A (General), 139(2), 246–257. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2345178.
Hendry D. F., Krolzig H.-M. (2001), Automatic Econometric Model Selection, Timberlake Consultants Press, London.
Krolzig H.-M., Hendry D. F. (2001), Computer automation of general-to-specific model selection procedures, „Journal of Economic Dynamics and Control”, 25, 831–866.
Kufel T, Piłatowska M. (1997), The White Noise Properties in the Dynamic Congruent Modelling, [w:] MACROMODELS '90, 163–178, Łódź University Press, Łódź.
Kufel T. (2004), General-to-Specific Modelling vs. Congruent Modelling in PcGets, Dynamic Econometric Models, 6, 83–92.
Perez-Amaral T., Gallo G. M., White H. (2003), Flexible Tool for Model Building: the Relevant Transformation of the Inputs Network Approach (RETINA), Technical report, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales.
Perez-Amaral T., Gallo G. M., White H. (2005), A Comparison of Complementary Automatic Modeling Methods: RETINA and PcGets, „Econometric Theory”, 21(1), 262–277.
Piłatowska M. (2008), The Econometric Models Satisfying the Congruence Postulate an Overview, Dynamic Econometric Models, 8, 53–60.
Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
Zieliński Z. (1984), Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, „Przegląd Statystyczny”, R. XXXI, z. 1/2, 135–148.
Zieliński Z. (1993), Dynamic Econometric Linear Models as a Tool of Description and Analysis of Causal Relationships in Economics, [w:] Zieliński, Z. (red.) Some Aspects of the Dynamic Econometric Modelling, 7–58, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń.
Zieliński Z. (1994), Linear Congruent Models Describing Relationships for Integrated Economic Processes, Dynamic Econometric Models, 1, 7–20.
Zieliński Z. (1995), Liniowe modele zgodne opisujące zależności sumacyjnych (zintegrowanych) procesów ekonomicznych, [w:] Zeliaś, A. (red.) Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, 77–87, AE Kraków, Kraków.
Zieliński Z., Kufel T. (1995), Specification of Dynamic Properties of the Econometric Models in the Light of Congruent Models Concept, [w:] MACROMODELS '86, 25–52, Łódź University Press, Łódź.
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Statystyki
Liczba wyświetleń i pobrań: 503
Liczba cytowań: 0