Jądrowe estymatory wariancji warunkowej
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.048Słowa kluczowe
estymator jądrowy, analiza symulacyjna, wariancja warunkowaAbstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję estymatorów jądrowych jako narzędzia służącego do opisu warunkowej wariancji procesów ekonomicznych. Za pomocą symulacji Monte Carlo zbadano efektywność jądrowych estymatorów wariancji oraz porównano je z estymatorami według metody największej wiarygodności. Analiza symulacyjna została uzupełniona wynikami badań empirycznych.
Bibliografia
Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, „Journal of Econometrics”, 31, 307–327.
Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
Engle R. F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of United Kingdom Inflation, „Econometrica”, 50, 996–1000.
Fan J., Yao Q. (1998), Efficient Estimation of Conditional Variance Functions in Stochastic Regression, „Biometrika”, 85, 645–660.
Mills T. C., Patterson K. (2006), Palgrave Handbook of Econometrics, Palgrave Macmillan, New York.
Silverman B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall.
Ziegelmann F. (2002), Nonparametric estimation of volatility functions: the local exponential estimator, „Econometric Reviews”, 18, 985–991
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Statystyki
Liczba wyświetleń i pobrań: 429
Liczba cytowań: 0
