Jądrowe estymatory wariancji warunkowej

Dominik Śliwicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.048

Abstrakt


W artykule zaprezentowano koncepcję estymatorów jądrowych jako narzędzia służącego do opisu warunkowej wariancji procesów ekonomicznych. Za pomocą symulacji Monte Carlo zbadano efektywność jądrowych estymatorów wariancji oraz porównano je z estymatorami według metody największej wiarygodności. Analiza symulacyjna została uzupełniona wynikami badań empirycznych.


Słowa kluczowe


estymator jądrowy; analiza symulacyjna; wariancja warunkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, „Journal of Econometrics”, 31, 307–327.

Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.

Engle R. F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of United Kingdom Inflation, „Econometrica”, 50, 996–1000.

Fan J., Yao Q. (1998), Efficient Estimation of Conditional Variance Functions in Stochastic Regression, „Biometrika”, 85, 645–660.

Mills T. C., Patterson K. (2006), Palgrave Handbook of Econometrics, Palgrave Macmillan, New York.

Silverman B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall.

Ziegelmann F. (2002), Nonparametric estimation of volatility functions: the local exponential estimator, „Econometric Reviews”, 18, 985–991


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM




ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism