Przejdź do sekcji głównej Przejdź do głównego menu Przejdź do stopki
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język
    • English
    • Język Polski
  • Menu
  • Strona domowa
  • Aktualny numer
  • Archiwum
  • O czasopiśmie
    • O czasopiśmie
    • Przesyłanie tekstów
    • Zespół redakcyjny
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język:
  • English
  • Język Polski

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz
  • Strona domowa
  • /
  • Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz
  1. Strona domowa /
  2. Archiwum /
  3. Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE /
  4. Artykuły

Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz

Autor

  • Magdalena Osińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Ekonometrii i Statystyki

DOI:

https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.024

Słowa kluczowe

przyczynowość w sensie Grangera i Hsiao, testowanie przyczynowości w długim i krótkim okresie, model popytu na pieniądz dla Polski

Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu jest zarysowanie problemu przyczynowości w długim i krótkim okresie, który pozostaje w ścisłym związku z pojęciem przyczyny bezpośredniej i pośredniej, a także zastosowanie procedury testowania przyczynowości zaproponowanej przez Dufour i in. (2003) do zmiennych występujących w kwartalnym modelu popytu na pieniądz dla Polski w latach 1997–2007. Przedstawiony model popytu na pieniądz został zbudowany przy założeniu kointegracji badanych zmiennych. Analiza zależności przyczynowych przeprowadzona na tle modelowanej zależności wskazuje na zgodność modelu empirycznego z teorią ekonomii.

Bibliografia

Bruzda J. (2006), Empirical Verification of Money Demand Models: Non-linear Cointegration Analysis, [w:] Zieliński Z. (red.) Dynamic econometric models, UMK, Toruń, 113–123.

Dolado J. J., Lütkepohl H. (1996), Making Wald Test Work for Cointegrated VAR Systems, „Econometric Reviews”, 15, 369–386.

Dufour J.-M., Pelletier D., Renault E.(2003), Short-Run and Long-run Causality in Time Series: Interference; Universite de Montreal, working paper.

Dufour J.-M., Renault E. (1998), Short Run and Long Run Causality in Time Series: Theory, „Econometrica”, 66, 1099–1112.

Dufour J.-M., Tessier D. (2006), Short-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock Prices, Bank of Canada, working paper.

Engle R. F., Granger C. W. J. (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, „Econometrica”, 55, 251–276.

Ericsson N. R., Sharma S. (1998), Broad Money Demand and Financial Liberalization in Greece, „Empirical Economics”, 23, 417–436.

Granger C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross- Spectral Methods, „Econometrica”, 37, 422–459.

Hsiao C. (1982), Autoregressive Modeling and Causal Ordering of Economic Variables, „Journal of Economic Dynamic and Control”, 4, 243–259.

Kontolemis, Z. G. (2002), Money Demand in the Euro Area: Where Do We Stand (Today)?, IMF Working Paper 02/185, 1–30.

Newey W. K., West K. D. (1987), A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, „Econometrica”, 55, 703–708.

Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2008.

Triacca U. (2000), On the Hsiao Definition of Non-causality, „Economics Letters”, 66, 261–264.

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Pobrania

  • PDF

Opublikowane

2009-09-01

Jak cytować

1.
OSIŃSKA, Magdalena. Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 1 wrzesień 2009, T. 39, s. 41–50. [udostępniono 1.7.2025]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2009.024.
  • PN-ISO 690 (Polski)
  • ACM
  • ACS
  • APA
  • ABNT
  • Chicago
  • Harvard
  • IEEE
  • MLA
  • Turabian
  • Vancouver
Pobierz cytowania
  • Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  • BibTeX

Numer

Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Dział

Artykuły

Licencja

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.

Umowa wydawnicza z autorem artykułu

Statystyki

Liczba wyświetleń i pobrań: 499
Liczba cytowań: 0

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Przeglądaj

  • Indeks autorów
  • Lista archiwalnych numerów

Użytkownik

Użytkownik

Aktualny numer

  • Logo Atom
  • Logo RSS2
  • Logo RSS1

Informacje

  • dla autorów
  • dla bibliotekarzy

Newsletter

Zapisz się Wypisz się

Język / Language

  • English
  • Język Polski

Tagi

Szukaj przy pomocy tagu:

przyczynowość w sensie Grangera i Hsiao, testowanie przyczynowości w długim i krótkim okresie, model popytu na pieniądz dla Polski
W górę

Akademicka Platforma Czasopism

Najlepsze czasopisma naukowe i akademickie w jednym miejscu

apcz.umk.pl

Partnerzy platformy czasopism

  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
  • Fundacja Copernicus na rzecz Rozwoju Badań Naukowych
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  • Instytut Tomistyczny
  • Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Towarzystwo Miłośników Torunia
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie / Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie

© 2021- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Deklaracja dostępności Sklep wydawnictwa