Pricing of the asymmetric power call option
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.006Keywords
call option, asymmetric power options, payoff functionAbstract
The article presents the issues connected with the asymmetric power call option: pricing model, the analysis of the option prices and the impact of selected factors on the price of those options was examined. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the asymmetric power call options are on EUR/PLN.
References
Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Hull J. C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. (2004), Opcje egzotyczne – wprowadzenie, „Rynek Terminowy”, nr 23, 6–10.
Zahng P. G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientifi c, Singapore.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Stats
Number of views and downloads: 291
Number of citations: 0