Pricing of the asymmetric power call option

Authors

  • Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Ekonometrii i Statystyki

DOI:

https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.006

Keywords

call option, asymmetric power options, payoff function

Abstract

The article presents the issues connected with the asymmetric power call option: pricing model, the analysis of the option prices and the impact of selected factors on the price of those options was examined. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the asymmetric power call options are on EUR/PLN.

References

Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Hull J. C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.

Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. (2004), Opcje egzotyczne – wprowadzenie, „Rynek Terminowy”, nr 23, 6–10.

Zahng P. G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientifi c, Singapore.

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Downloads

Published

2009-07-28

How to Cite

1.
DZIAWGO, Ewa. Pricing of the asymmetric power call option. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia. Online. 28 July 2009. Vol. 40, pp. 65-74. [Accessed 7 July 2025]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2009.006.

Issue

Vol. 40 (2009)

Section

Artykuły

License

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.

Umowa wydawnicza z autorem artykułu

Stats

Number of views and downloads: 428
Number of citations: 0