Przejdź do sekcji głównej Przejdź do głównego menu Przejdź do stopki
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język
    • English
    • Język Polski
  • Menu
  • Strona domowa
  • Aktualny numer
  • Archiwum
  • O czasopiśmie
    • O czasopiśmie
    • Przesyłanie tekstów
    • Zespół redakcyjny
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język:
  • English
  • Język Polski

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa
  • Strona domowa
  • /
  • Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa
  1. Strona domowa /
  2. Archiwum /
  3. Tom 43 Nr 2 (2012) /
  4. Artykuły

Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa

Autor

  • Sławomir Mentzen WNEiZ Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.015

Słowa kluczowe

procesy decyzyjne Markowa, wycena opcji, opcje europejskie, opcje amerykańskie, optymalne decyzje

Abstrakt

W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono algorytmy wyceny europejskich opcji kupna i sprzedaży oraz amerykańskich opcji kupna wykorzystujące MDP. Wyniki porównano z wycenami uzyskanymi metodą
Blacka–Scholesa.

Bibliografia

Bauerle N., Rieder U. (2011), Markov Decision Processes with Applications to Finance, Springer, Heidelberg, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18324-9.

Baz J., Chacko G. (2008), Financial Derivatives: Pricing, Applications, and Mathematics, Cambridge University Press, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511806643.

Ching W., Ng M. (2006), Markov Chains: Models, Algorithms and Applications, Springer, New York.

Decewicz A. (2011), Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.

Hu Q., Yue W. (2008), Markov Decision Processes with Their Applications, Springer, New York.

Kadota Y., Kurano M. Yasuda M. (2006), Discounted Markov Decision Processes, „An International Journal Computers & Mathematics With Applications”, 51, 279–284.

London J. (2006), Modeling Derivatives Applications, Financial Time Press, New Jersey.

Puterman M. (2005), Markov Decision Processes: Discrete Stochastic, Dynamic Programming, John Wiley and Sons, New Jersey.

Rudnicki R. (2001), Wykłady z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Weron A., Weron R. (2005), Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Pobrania

  • PDF

Opublikowane

2012-11-26

Jak cytować

1.
MENTZEN, Sławomir. Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 26 listopad 2012, T. 43, nr 2, s. 211–220. [udostępniono 5.7.2025]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2012.015.
  • PN-ISO 690 (Polski)
  • ACM
  • ACS
  • APA
  • ABNT
  • Chicago
  • Harvard
  • IEEE
  • MLA
  • Turabian
  • Vancouver
Pobierz cytowania
  • Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  • BibTeX

Numer

Tom 43 Nr 2 (2012)

Dział

Artykuły

Licencja

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.

Umowa wydawnicza z autorem artykułu

Statystyki

Liczba wyświetleń i pobrań: 995
Liczba cytowań: 0

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Przeglądaj

  • Indeks autorów
  • Lista archiwalnych numerów

Użytkownik

Użytkownik

Aktualny numer

  • Logo Atom
  • Logo RSS2
  • Logo RSS1

Informacje

  • dla autorów
  • dla bibliotekarzy

Newsletter

Zapisz się Wypisz się

Język / Language

  • English
  • Język Polski

Tagi

Szukaj przy pomocy tagu:

procesy decyzyjne Markowa, wycena opcji, opcje europejskie, opcje amerykańskie, optymalne decyzje
W górę

Akademicka Platforma Czasopism

Najlepsze czasopisma naukowe i akademickie w jednym miejscu

apcz.umk.pl

Partnerzy platformy czasopism

  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
  • Fundacja Copernicus na rzecz Rozwoju Badań Naukowych
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  • Instytut Tomistyczny
  • Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Towarzystwo Miłośników Torunia
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie / Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie

© 2021- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Deklaracja dostępności Sklep wydawnictwa