Przejdź do sekcji głównej Przejdź do głównego menu Przejdź do stopki
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język
    • English
    • Język Polski
  • Menu
  • Strona domowa
  • Aktualny numer
  • Archiwum
  • O czasopiśmie
    • O czasopiśmie
    • Przesyłanie tekstów
    • Zespół redakcyjny
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język:
  • English
  • Język Polski

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Zależności przyczynowe w sensie Grangera pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego
  • Strona domowa
  • /
  • Zależności przyczynowe w sensie Grangera pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego
  1. Strona domowa /
  2. Archiwum /
  3. Tom 43 Nr 2 (2012) /
  4. Artykuły

Zależności przyczynowe w sensie Grangera pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego

Autor

  • Blanka Łęt Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.016

Słowa kluczowe

ropa naftowa, przyczynowość w sensie Grangera, testowanie przyczynowości w średniej, testowanie przyczynowości w wariancji

Abstrakt

Artykuł poświęcony został analizie zależności przyczynowych w sensie Grangera w średniej i wariancji pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut światowych. Zastosowano procedurę testową Cheunga i Ng oraz Honga, która polega na badaniu współczynników korelacji pomiędzy szeregami w różnych odstępach czasowych. Test Honga przypisuje wyższe wagi korelacjom odpowiadającym odstępom niższego rzędu. Pozwala to uwzględnić istotny aspekt postarzania się napływających informacji, które kształtują reakcje inwestorów.

Bibliografia

Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, „Journal of Econometrics”, 31, 307–327, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Cheung Y.-W., Ng L.K. (1996), A Causality-in-Variance Test and its Application to Financial Market Prices, „Journal of Econometrics”, 72, 33–48, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(94)01714-X.

Engle R.F, Bollerslev T. (1986), Modeling the Persistence of Conditional Variances, „Econometric Reviews”, 5, 1–50, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07474938608800095.

Granger, C.W.J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods, „Econometrica”, 37, 424–438.

Granger, C.W.J. (1980), Testing for Causality: A Personal View, „Journal of Economic Dynamics and Control”, 2, 329–352.

Gürcan, G. S. (1998), Efficiency in the Crude Oil Futures Market, „Journal of Energy Finance and Development”, 3, 13–21.

Hong Y. (2001), A Test for Volatility Spillover with Application to Exchange Rates, „Journal of Econometrics”, 103, 183–224, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00043-4.

Hong Y., Liu Y., Wang S. (2009), Granger Causality in Risk and Detection of Extreme Risk Spillover between Financial Markets, „Journal of Econometrics”, 150, 271–287, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.12.013.

ICE Futures U.S. (2012), The ICE U.S. Dollar Index® and US Dollar Index Futures Contracts, https://www.theice.com/publicdocs/futures_us/ICE_Dollar_Index_FAQ.pdf (7.03.2013).

Krichene N. (2006), World Crude Oil Markets: Monetary Policy and the Recent Oil Shock, IMF Working Paper 06/62, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp0662.pdf (10.09.2011).

Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

Osińska M. (2011a), On the Interpretation of Causality in Granger's Sense, „Dynamic Econometric Models”, 11, 129–139, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2011.009.

Osińska M. (2011b), Metody opisu i analizy zależności przyczynowych w ekonomii, Wykład w ramach odczytów wydziałowych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 14 października 2011 r.

Schofield N.C. (2007), Commodity Derivatives Markets and Applications, John Wiley & Sons Ltd., DOI: http://dx.doi.org/10.1002/9781118467237.

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Pobrania

  • PDF

Opublikowane

2012-11-26

Jak cytować

1.
ŁĘT, Blanka. Zależności przyczynowe w sensie Grangera pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 26 listopad 2012, T. 43, nr 2, s. 221–232. [udostępniono 1.7.2025]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2012.016.
  • PN-ISO 690 (Polski)
  • ACM
  • ACS
  • APA
  • ABNT
  • Chicago
  • Harvard
  • IEEE
  • MLA
  • Turabian
  • Vancouver
Pobierz cytowania
  • Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  • BibTeX

Numer

Tom 43 Nr 2 (2012)

Dział

Artykuły

Licencja

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.

Umowa wydawnicza z autorem artykułu

Statystyki

Liczba wyświetleń i pobrań: 778
Liczba cytowań: 0

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Przeglądaj

  • Indeks autorów
  • Lista archiwalnych numerów

Użytkownik

Użytkownik

Aktualny numer

  • Logo Atom
  • Logo RSS2
  • Logo RSS1

Informacje

  • dla autorów
  • dla bibliotekarzy

Newsletter

Zapisz się Wypisz się

Język / Language

  • English
  • Język Polski

Tagi

Szukaj przy pomocy tagu:

ropa naftowa, przyczynowość w sensie Grangera, testowanie przyczynowości w średniej, testowanie przyczynowości w wariancji
W górę

Akademicka Platforma Czasopism

Najlepsze czasopisma naukowe i akademickie w jednym miejscu

apcz.umk.pl

Partnerzy platformy czasopism

  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
  • Fundacja Copernicus na rzecz Rozwoju Badań Naukowych
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  • Instytut Tomistyczny
  • Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Towarzystwo Miłośników Torunia
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie / Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie

© 2021- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Deklaracja dostępności Sklep wydawnictwa