Przejdź do sekcji głównej Przejdź do głównego menu Przejdź do stopki
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język
    • English
    • Język Polski
  • Menu
  • Strona domowa
  • Aktualny numer
  • Archiwum
  • O czasopiśmie
    • O czasopiśmie
    • Przesyłanie tekstów
    • Zespół redakcyjny
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język:
  • English
  • Język Polski

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Jądrowy test liniowości
  • Strona domowa
  • /
  • Jądrowy test liniowości
  1. Strona domowa /
  2. Archiwum /
  3. Tom 43 Nr 2 (2012) /
  4. Artykuły

Jądrowy test liniowości

Autor

  • Dominik Śliwicki Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.013

Słowa kluczowe

estymator jądrowy, testowanie liniowości, symulacja

Abstrakt

Celem referatu jest zaprezentowanie wyników symulacyjnego badania rozmiaru i mocy jądrowego testu liniowości, który należy do grupy testów nieparametrycznych. Badanie symulacyjne przeprowadzono dla modeli liniowych i nieliniowych, szacowanych metodą najmniejszych kwadratów oraz metodą największej wiarygodności. Uzyskane efekty porównano z rezultatami analogicznych symulacji dla: testu RESET, elastycznego testu Hamiltona oraz BDS.

Bibliografia

Brock W. A., Deckert W., Scheinkman J. (1986), A test for independence based on the correlation dimension, working paper, University of Winconsin at Madison, University of Houston, University of Chicago, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07474939608800353.

Brock W. A., Hsieh D. A., LeBaron B. (1991), Nonlinear Dynamics, Chaos and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence, MIT Press, Cambridge.

Bruzda J. (2007), Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Fan Y., Li Q. (1996), Consistent Model Specification Tests: Omitted Variables and Semiparametric Functional Forms, „Econometrica”, 64, 865–890, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2171848.

Hamilton J. D. (2001), A Parametric Approach to Flexible Nonlinear Inference, „Econometrica”, 69, 537–573, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1468-0262.00205.

Li Q. (1999), Consistent Model Specification Tests for Time Series Econometric Models, „Journal of Econometrics”, 92, 101–147, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00087-6.

Li Q., Wang S. (1998), A Simple Consistent Bootstrap Test For a Parametric Regression Function, „Journal of Econometrics”, 87, 145–165.

Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Ramsey J. B. (1969), Tests for Specification Errors in Classical Linear Least-Squares Regression Analysis, „Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)”, 2, 350–371.

Silverman B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall.

Śliwicki D. (2010), Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej, Toruń, niepublikowana praca doktorska.

Zheng J. X. (1996), A Consistent Test of Functional Form Via Nonparametric Estimation Techniques, „Journal of Econometrics”, 75, 263–289.

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Pobrania

  • PDF

Opublikowane

2012-11-26

Jak cytować

1.
ŚLIWICKI, Dominik. Jądrowy test liniowości. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 26 listopad 2012, T. 43, nr 2, s. 183–198. [udostępniono 2.7.2025]. DOI 10.12775/AUNC_EKON.2012.013.
  • PN-ISO 690 (Polski)
  • ACM
  • ACS
  • APA
  • ABNT
  • Chicago
  • Harvard
  • IEEE
  • MLA
  • Turabian
  • Vancouver
Pobierz cytowania
  • Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  • BibTeX

Numer

Tom 43 Nr 2 (2012)

Dział

Artykuły

Licencja

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.

Umowa wydawnicza z autorem artykułu

Statystyki

Liczba wyświetleń i pobrań: 687
Liczba cytowań: 0

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Przeglądaj

  • Indeks autorów
  • Lista archiwalnych numerów

Użytkownik

Użytkownik

Aktualny numer

  • Logo Atom
  • Logo RSS2
  • Logo RSS1

Informacje

  • dla autorów
  • dla bibliotekarzy

Newsletter

Zapisz się Wypisz się

Język / Language

  • English
  • Język Polski

Tagi

Szukaj przy pomocy tagu:

estymator jądrowy, testowanie liniowości, symulacja
W górę

Akademicka Platforma Czasopism

Najlepsze czasopisma naukowe i akademickie w jednym miejscu

apcz.umk.pl

Partnerzy platformy czasopism

  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
  • Fundacja Copernicus na rzecz Rozwoju Badań Naukowych
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  • Instytut Tomistyczny
  • Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Towarzystwo Miłośników Torunia
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie / Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie

© 2021- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Deklaracja dostępności Sklep wydawnictwa