Jądrowy test liniowości

Dominik Śliwicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.013

Abstrakt


Celem referatu jest zaprezentowanie wyników symulacyjnego badania rozmiaru i mocy jądrowego testu liniowości, który należy do grupy testów nieparametrycznych. Badanie symulacyjne przeprowadzono dla modeli liniowych i nieliniowych, szacowanych metodą najmniejszych kwadratów oraz metodą największej wiarygodności. Uzyskane efekty porównano z rezultatami analogicznych symulacji dla: testu RESET, elastycznego testu Hamiltona oraz BDS.

Słowa kluczowe


estymator jądrowy; testowanie liniowości; symulacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brock W. A., Deckert W., Scheinkman J. (1986), A test for independence based on the correlation dimension, working paper, University of Winconsin at Madison, University of Houston, University of Chicago, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07474939608800353.

Brock W. A., Hsieh D. A., LeBaron B. (1991), Nonlinear Dynamics, Chaos and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence, MIT Press, Cambridge.

Bruzda J. (2007), Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Fan Y., Li Q. (1996), Consistent Model Specification Tests: Omitted Variables and Semiparametric Functional Forms, „Econometrica”, 64, 865–890, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2171848.

Hamilton J. D. (2001), A Parametric Approach to Flexible Nonlinear Inference, „Econometrica”, 69, 537–573, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1468-0262.00205.

Li Q. (1999), Consistent Model Specification Tests for Time Series Econometric Models, „Journal of Econometrics”, 92, 101–147, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00087-6.

Li Q., Wang S. (1998), A Simple Consistent Bootstrap Test For a Parametric Regression Function, „Journal of Econometrics”, 87, 145–165.

Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Ramsey J. B. (1969), Tests for Specification Errors in Classical Linear Least-Squares Regression Analysis, „Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)”, 2, 350–371.

Silverman B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall.

Śliwicki D. (2010), Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej, Toruń, niepublikowana praca doktorska.

Zheng J. X. (1996), A Consistent Test of Functional Form Via Nonparametric Estimation Techniques, „Journal of Econometrics”, 75, 263–289.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM




ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism