Strategia long/short equity w działalności funduszy hedgingowych
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2008.013Słowa kluczowe
fundusze hedgingowe, strategie inwestycyjne, long/short equityAbstrakt
Fundusze hedgingowe wykorzystują szereg technik inwestycyjnych wykraczających poza krąg strategii tradycyjnych, w celu wypracowania zamierzonego, dodatniego wyniku finansowego. Celem referatu jest prezentacja wybranych klasyfikacji strategii inwestycyjnych stosowanych przez managerów funduszy hedgingowych, a także prezentacja klasycznej strategii long/short equity. Strategia typu long/short nie należy do skomplikowanych i może być z powodzeniem wykorzystywana na rozwiniętych rynkach finansowych.
Bibliografia
LHabitant F.-S. (2007), Handbook of hedgefunds, Wiley Finance Series, Wiltshire.
McFall Lamm R.(2006), The role of long/short equity hedge funds in investment portfolios, DB absolute return strategies, Deutsche Bank Group.
Szulec P.(2008), Fundusze hedgingowe: wyższe zyski, niższe ryzyko?, „Gazeta Finansowa” z dnia 22 lutego 2008.
www.aima.org (data dostępu: 23.01.2008 r.).
www.deutsche-bank.de (data dostępu: 31.08. 2008 r.).
www.hedgefund.net (data dostępu: 31.10.2008 r.).
www.hedgeindex.com (data dostępu: 31.10.2008 r.).
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Statystyki
Liczba wyświetleń i pobrań: 702
Liczba cytowań: 0
