Strategia long/short equity w działalności funduszy hedgingowych

Ewelina Sokołowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2008.013

Abstrakt


Fundusze hedgingowe wykorzystują szereg technik inwestycyjnych wykraczających poza krąg strategii tradycyjnych, w celu wypracowania zamierzonego, dodatniego wyniku finansowego. Celem referatu jest prezentacja wybranych klasyfikacji strategii inwestycyjnych stosowanych przez managerów funduszy hedgingowych, a także prezentacja klasycznej strategii long/short equity. Strategia typu long/short nie należy do skomplikowanych i może być z powodzeniem wykorzystywana na rozwiniętych rynkach finansowych.


Słowa kluczowe


fundusze hedgingowe; strategie inwestycyjne; long/short equity

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LHabitant F.-S. (2007), Handbook of hedgefunds, Wiley Finance Series, Wiltshire.

McFall Lamm R.(2006), The role of long/short equity hedge funds in investment portfolios, DB absolute return strategies, Deutsche Bank Group.

Szulec P.(2008), Fundusze hedgingowe: wyższe zyski, niższe ryzyko?, „Gazeta Finansowa” z dnia 22 lutego 2008.

www.aima.org (data dostępu: 23.01.2008 r.).

www.deutsche-bank.de (data dostępu: 31.08. 2008 r.).

www.hedgefund.net (data dostępu: 31.10.2008 r.).

www.hedgeindex.com (data dostępu: 31.10.2008 r.).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM




ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism