Przejdź do sekcji głównej Przejdź do głównego menu Przejdź do stopki
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język
    • English
    • Język Polski
  • Menu
  • Strona domowa
  • Aktualny numer
  • Archiwum
  • O czasopiśmie
    • O czasopiśmie
    • Przesyłanie tekstów
    • Zespół redakcyjny
    • Polityka prywatności
    • Kontakt
  • Zarejestruj
  • Zaloguj
  • Język:
  • English
  • Język Polski

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej – weryfikacja empiryczna
  • Strona domowa
  • /
  • Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej – weryfikacja empiryczna
  1. Strona domowa /
  2. Archiwum /
  3. Tom 41 (2010) /
  4. Artykuły

Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej – weryfikacja empiryczna

Autor

  • Sylwester Bejger Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Joanna Bruzda Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.002

Słowa kluczowe

zmowa jawna i milcząca, supergra ze stałą strukturą udziałów w rynku, Lysina, wariancja ceny, analiza falkowa

Abstrakt

Artykuł zawiera empiryczne zastosowanie markera zmian strukturalnych wariancji procesu ceny rynkowej dla szeregu cen średnich Lysiny na rynku USA w latach 1990–1996. Jako metodę ekonometryczną detekcji zmian strukturalnych w wariancji zastosowano, po raz pierwszy w tym kontekście, analizę falkową. Metoda ta ma w omawianym zakresie aplikacji istotne zalety, takie jak oszczędność, jeśli chodzi o wymagane dane statystyczne, oraz bardzo dobre własności lokalizacyjne w dziedzinie czasu. Artykuł stanowi kontynuację pracy zawartej w części pierwszej, gdzie zaproponowano model teoretyczny zachowań strategicznych graczy w branży motywujący zastosowanie wymienionego markera.

Bibliografia

Abrantes-Metz R., Froeb L., Geweke J., Taylor C. (2006), A variance screen for collusion, „International Journal of Industrial Organization”, 24, 467–486.

Athey S., Bagwell K., Sanchirico C. (2004), Collusion and price rigidity, „Review of Economic Studies”, 71, 317–349.

Bejger S. (2009), Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia”, 39, s. 125.

Bolotova Y., Connor J. M., Miller D. J. (2008), The impact of collusion on price behavior: Empirical results from two recent cases, „International Journal of Industrial Organization”, 26, 1290–1307.

Connor J. (2000), Archer Daniels Midland: Price-fi xer to the World, Staff paper No. 00–11, Department of Agricultural Economics, Purdue University, West Lafayette, IN.

Connor J. (2001), „Our customers are our enemies”: the lysine cartel of 1992–1995, „Review of Industrial Organization”, 18, 5–21.

Daubechies I. (1992), Ten Lectures on Wavelets, SIAM, Philadelphia.

Gençay R. F., Selçuk F., Whitcher B. (2002), An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics, Academic Press, San Diego.

Inclán C., Tiao G. C. (1994), Use of Cumulative Sums of Squares for Retrospective Detection of Changes of Variance, „Journal of the American Statistical Association”, 89, 913–923.

Percival D. B., Walden A. T. (2000), Wavelet Methods for Time Series Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.

West K. D., Cho D. (1995), The Predictive Ability of Several Models of Exchange Rate Volatility, „Journal of Econometrics”, 69, 367–391.

Whitcher B. (1998), Assessing Nonstationary Time Series Using Wavelets, PhD thesis, University of Washington.

Whitcher B., Byers S. D., Guttorp P., Percival D. B. (2002), Testing for Homogeneity of Variance in Time Series: Long Memory, Wavelets and the Nile River, „Water Resources Research”, 38, 1054–1070.

Whitcher B., Guttorp P., Percival D. B. (2000), Multiscale Detection and Location of Multiple Variance Changes in the Presence of Long Memory, „Journal of Statistical Computation and Simulation”, 68, 65–88.

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia

Pobrania

  • PDF

Opublikowane

2010-07-22

Jak cytować

1.
BEJGER, Sylwester & BRUZDA, Joanna. Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej – weryfikacja empiryczna. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia [online]. 22 lipiec 2010, T. 41, s. 27–42. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ECON.2010.002.
  • PN-ISO 690 (Polski)
  • ACM
  • ACS
  • APA
  • ABNT
  • Chicago
  • Harvard
  • IEEE
  • MLA
  • Turabian
  • Vancouver
Pobierz cytowania
  • Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
  • BibTeX

Numer

Tom 41 (2010)

Dział

Artykuły

Licencja

Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.

Umowa wydawnicza z autorem artykułu

Statystyki

Liczba wyświetleń i pobrań: 154
Liczba cytowań: 0

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Przeglądaj

  • Indeks autorów
  • Lista archiwalnych numerów

Użytkownik

Użytkownik

Aktualny numer

  • Logo Atom
  • Logo RSS2
  • Logo RSS1

Informacje

  • dla autorów
  • dla bibliotekarzy

Newsletter

Newsletter
Wypisz się

Język / Language

  • English
  • Język Polski

Tagi

Szukaj przy pomocy tagu:

zmowa jawna i milcząca, supergra ze stałą strukturą udziałów w rynku, Lysina, wariancja ceny, analiza falkowa
W górę

Akademicka Platforma Czasopism

Najlepsze czasopisma naukowe i akademickie w jednym miejscu

apcz.umk.pl

Partnerzy platformy czasopism

  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
  • Fundacja Copernicus na rzecz Rozwoju Badań Naukowych
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
  • Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Towarzystwo Miłośników Torunia
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie / Wydawnictwo Diecezjalne „Bernardinum" w Pelplinie

© 2021- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Deklaracja dostępności Sklep wydawnictwa