Determination of optimal value of disturbance in multiplier analysis – Monte Carlo simulations
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.018Keywords
multiplier analysis, value of impulse (disturbance), DFFITS, Monte CarloAbstract
In paper we asses several methods of calculating the value of impulse (disturbance) and goodness of empirical model in multiplier analysis. We investigate influence of impulse value for stability of model coefficients. We use Monte Carlo simulation approach.
References
Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
Davidson R., MacKinnon J. G. (2004), Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, New York.
Dębski W. (1995), Przewidywanie i analizy symulacyjne w biznesie, First Business College, Łódź.
Dębski W., Łapińska-Sobczak N., Markowski K. (1993), Ekonometria, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Gajda J. (2001), Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C. H. Beck, Warszawa.
Howrey E. P., Klein L. R. (1972), Dynamic Properties of Nonlinear Econometric Models, „International Economic Review”, No. 3, 599–618.
Klein L. R. (1982), Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa.
Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
Maddala G. S. (2006), Ekonometria, C. H. Beck, Warszawa.
Strzała K. (1994), Zastosowanie uogólnionych metod sterowania optymalnego do podejmowania decyzji gospodarczych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Stats
Number of views and downloads: 322
Number of citations: 0