Symulacyjne wyznaczenie optymalnej wielkości zaburzenia w analizie mnożnikowej
DOI:
https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.018Słowa kluczowe
analiza mnożnikowa, wielkość zaburzeń, DFFITS, Monte CarloAbstrakt
W artykule podjęto próbę oceny różnych sposobów wyznaczania wielkości zaburzeń oraz jakości oszacowanego modelu w analizie mnożnikowej. Sprawdzono wpływ wielkości wprowadzanych zaburzeń na niezmienniczość ocen parametrów strukturalnych. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo.
Bibliografia
Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
Davidson R., MacKinnon J. G. (2004), Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, New York.
Dębski W. (1995), Przewidywanie i analizy symulacyjne w biznesie, First Business College, Łódź.
Dębski W., Łapińska-Sobczak N., Markowski K. (1993), Ekonometria, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Gajda J. (2001), Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C. H. Beck, Warszawa.
Howrey E. P., Klein L. R. (1972), Dynamic Properties of Nonlinear Econometric Models, „International Economic Review”, No. 3, 599–618.
Klein L. R. (1982), Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa.
Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
Maddala G. S. (2006), Ekonometria, C. H. Beck, Warszawa.
Strzała K. (1994), Zastosowanie uogólnionych metod sterowania optymalnego do podejmowania decyzji gospodarczych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Autorzy, których teksty zostaną przyjęte do publikacji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych oraz zaakceptowaniu do publikacji przez Komitet Redakcyjny, podpisują umowę licencyjną.
Statystyki
Liczba wyświetleń i pobrań: 136
Liczba cytowań: 0
