Skutki błędnej specyfikacji efektów przestrzennych w bayesowskim modelu autoregresji przestrzennej. Wyniki symulacji Monte Carlo

Edyta Łaszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.014

Abstrakt


Celem artykułu jest identyfikacja skutków pominięcia dodatkowych charakterystyk procesu przestrzennego w modelu SAR. W badaniu skupiono się na dwóch procesach przestrzennych – cechujących się występowaniem skorelowanych przestrzennie i niezależnych efektów losowych. Wyniki symulacji Monte Carlo wykazały m.in., iż pominięcie efektów losowych w modelu SAR skutkuje przeszacowaniem parametru interakcji przestrzennych oraz wariancji składnika losowego.

Słowa kluczowe


model przestrzennej autoregresji; efekty przestrzenne; MCMC; symulacja Monte Carlo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anselin L. (1988), Spatial Econometrics: Methods and Models, Vol. 4. Springer.

Anselin L., Griffith D. A. (1988), Do spatial effects really matter in regression analysis?, „Papers in Regional Science”, 65(1), 11–34.

Domański Cz., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Goldstein H. (2011), Multilevel Statistical Models, John Wiley & Sons.

Hoogland J., Boomsma A. (1998) Robustness studies in covariance structure modeling: An overview and a meta-analysis, „Sociological Methods and Research”, 26(3), 329–367.

Lee L. F. (2002), Consistency and efficiency of least squares estimation for mixed regressive, spatial autoregressive models, „Econometric Theory”, 18(02), 252–277.

Lee L. F. (2007), GMM and 2SLS estimation of mixed regressive, spatial autoregressive mod-els, „Journal of Econometrics”, 137(2), 489–514.

LeSage J. (1997), Bayesian estimation of spatial autoregressive models, „International Re-gional Science Review”, 20(1–2), 113–129.

LeSage J., Pace R. K. (2009), Introduction to Spatial Econometrics, CRC Press.

Liu A., Folmer H., Oud J. H. (2014), Estimation of autoregressive models with two types of weak spatial dependence by means of the W-based and the latent variables approach: evidence from Monte Carlo simulations, „Environment and Planning”, A, 46(1), 186–202.

Moerbeek M. (2004), The consequence of ignoring a level of nesting in multilevel analysis, „Multivariate Behavioral Research”, 39(1), 129–149.

Osiewalski J. (2001), Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.

Pace R. K., Barry R. (1997), Quick computation of spatial autoregressive estimators, “Geo-graphical analysis”, 29(3), 232–247.

Plummer M., Best N., Cowles K., Vines K. (2005), CODA: output analysis and diagnostics for MCMC, R package version 0. 9–2.

Suchecki B. (red.), (2010), Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Van den Noortgate W., Opdenakker M. C., Onghena P. (2005), The effects of ignoring a level in multilevel analysis, „School Effectiveness and School Improvement”, 16(3), 281–303.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM




ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism