Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl

Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Tadeusz Kufel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.028

Abstrakt


W artykule podjęto próbę budowy automatycznej procedury specyfikacji pełnego zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w implementacji dla oprogramowania GRETL. Wykorzystując koncepcje modelowania zgodnego autorstwa prof. Z. Zielińskiego zbudowano algorytm postępowania w badaniu parametrów elementów wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów.


Słowa kluczowe


koncepcja modelowania zgodnego; model pełny; GUM; procedury automatycznej selekcji; PcGets; RETINA; GRETL

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cottrell A., Lucchetti R. (2009), Gnu Regression, Econometrics and Time-series, http://gretl.sourceforge.net.

Doornik J. A., Hendry D. F. (2007), Empirical Econometric Modelling - PcGive 12, Timberlake Consultants Press, London.

Granger C. W. J., Hendry D. F. (2005), A dialogue concerning a new instrument for econometric modeling, „Econometric Theory”, 21, 278–297.

Granger C. W. J., Morris M. J. (1976), Time Series Modelling and Interpretation, „Journal of the Royal Statistical Society”, Series A (General), 139(2), 246–257. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2345178.

Hendry D. F., Krolzig H.-M. (2001), Automatic Econometric Model Selection, Timberlake Consultants Press, London.

Krolzig H.-M., Hendry D. F. (2001), Computer automation of general-to-specific model selection procedures, „Journal of Economic Dynamics and Control”, 25, 831–866.

Kufel T, Piłatowska M. (1997), The White Noise Properties in the Dynamic Congruent Modelling, [w:] MACROMODELS '90, 163–178, Łódź University Press, Łódź.

Kufel T. (2004), General-to-Specific Modelling vs. Congruent Modelling in PcGets, Dynamic Econometric Models, 6, 83–92.

Perez-Amaral T., Gallo G. M., White H. (2003), Flexible Tool for Model Building: the Relevant Transformation of the Inputs Network Approach (RETINA), Technical report, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales.

Perez-Amaral T., Gallo G. M., White H. (2005), A Comparison of Complementary Automatic Modeling Methods: RETINA and PcGets, „Econometric Theory”, 21(1), 262–277.

Piłatowska M. (2008), The Econometric Models Satisfying the Congruence Postulate an Overview, Dynamic Econometric Models, 8, 53–60.

Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.

Zieliński Z. (1984), Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, „Przegląd Statystyczny”, R. XXXI, z. 1/2, 135–148.

Zieliński Z. (1993), Dynamic Econometric Linear Models as a Tool of Description and Analysis of Causal Relationships in Economics, [w:] Zieliński, Z. (red.) Some Aspects of the Dynamic Econometric Modelling, 7–58, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń.

Zieliński Z. (1994), Linear Congruent Models Describing Relationships for Integrated Economic Processes, Dynamic Econometric Models, 1, 7–20.

Zieliński Z. (1995), Liniowe modele zgodne opisujące zależności sumacyjnych (zintegrowanych) procesów ekonomicznych, [w:] Zeliaś, A. (red.) Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, 77–87, AE Kraków, Kraków.

Zieliński Z., Kufel T. (1995), Specification of Dynamic Properties of the Econometric Models in the Light of Congruent Models Concept, [w:] MACROMODELS '86, 25–52, Łódź University Press, Łódź.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM




ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism