Chruściński, T. 2009. Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie. Equilibrium. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2, 1 (Mar. 2009), 61–68. DOI:https://doi.org/10.12775/EQUIL.2009.006.