BARTKOWIAK, M. Wycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, [S. l.], v. 39, p. 197–205, 2009. DOI: 10.12775/AUNC_ECON.2009.039. Disponível em: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2009.039. Acesso em: 24 lip. 2024.