[1]
Bartkowiak, M. 2009. Wycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia. 39, (lip. 2009), 197–205. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.039.