TY - JOUR AU - Łęt, Blanka PY - 2012/11/26 Y2 - 2024/03/29 TI - Zależności przyczynowe w sensie Grangera pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego JF - Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia JA - AUNC - Ekonomia VL - 43 IS - 2 SE - Artykuły DO - 10.12775/AUNC_EKON.2012.016 UR - https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_EKON.2012.016 SP - 221-232 AB - Artykuł poświęcony został analizie zależności przyczynowych w sensie Grangera w średniej i wariancji pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut światowych. Zastosowano procedurę testową Cheunga i Ng oraz Honga, która polega na badaniu współczynników korelacji pomiędzy szeregami w różnych odstępach czasowych. Test Honga przypisuje wyższe wagi korelacjom odpowiadającym odstępom niższego rzędu. Pozwala to uwzględnić istotny aspekt postarzania się napływających informacji, które kształtują reakcje inwestorów. ER -