Transmisja kryzysu zaufania na polski rynek międzybankowy - Kliber, Agata; Płuciennik, Piotr (Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 2012)
Były przewodniczący Rady Gubernatorów Rezerw Federalnych Alan Greenspan określił niedawno spread LIBOR-OIS, rozumiany jako różnica pomiędzy stopą LIBOR oraz stawką OIS o tym samym terminie zapadalności, miarą obecnego na rynku międzybankowym strachu przed niewypłacalnością innych banków. Badając zależności pomiędzy spreadami dla strefy euro, Stanów Zjednoczonych oraz Polski określamy moment transmisji kryzysu na poszczególne rynki oraz usiłujemy określić kierunki jego przenoszenia. Przeprowadzoną analizę oparto na wynikach otrzymanych na podstawie dopasowanych wielowymiarowych modeli parametrycznych. Za ich pomocą wykazaliśmy silne przenikanie impulsów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i strefą euro oraz brak bezpośredniej zależności spreadu dla Polski od któregokolwiek z pozostałych spreadów.